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Sharpe Ratio: 샤프 비율 | XS

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강좌 용어 사전 등록하기 로그인 홈     금융 용어 및 용어집     Sharpe ratio Sharpe Ratio: 샤프 비율

샤프 비율은 투자의 위험 조정 수익률을 평가하는 데 사용되는 재무 지표입니다. 이는 투자의 초과 수익률(무위험 이자율 대비)을 표준 편차로 나누어 계산하는데, 표준 편차는 투자의 위험을 나타냅니다. 샤프지수가 높을수록 투자는 위험 대비 수익률이 더 높음을 나타내며, 샤프지수가 낮을수록 위험 대비 수익률이 낮음을 나타냅니다.

예시:

투자자가 두 뮤추얼 펀드를 비교합니다. 펀드 A의 샤프 지수는 1.5이고, 펀드 B의 샤프 지수는 0.8입니다. 펀드 A가 위험 조정 투자에서 더 나은 성과를 보입니다.

핵심 포인트

• 위험 조정 수익률을 측정합니다.

• 샤프지수가 높을수록 위험에 비해 수익률이 더 높다는 것을 나타냅니다.

• 유사한 위험 프로필을 가진 투자를 비교하는 데 유용합니다.

자주 묻는 질문에 대한 빠른 답변 투자자는 샤프 비율을 사용하여 투자 성과를 어떻게 평가할 수 있나요?

이는 투자 수익이 그 수익을 달성하기 위해 감수한 위험에 비해 가치가 있는지 평가하는 데 도움이 됩니다.

샤프 비율이 음수라는 것은 투자에 대해 무엇을 나타냅니까?

음의 비율은 투자가 무위험 금리에 비해 저조한 성과를 보였다는 것을 의미하며, 이는 실적이 좋지 않음을 나타냅니다.

샤프 비율은 위험 수준이 다른 두 투자를 비교하는 데 어떻게 도움이 되나요?

이는 위험에 따라 수익률을 정규화하여 투자자가 각 투자가 위험 수준을 얼마나 잘 보상하는지 비교할 수 있도록 합니다.

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